Lumen Portfolio Engine

Cada motor opera sobre la salida del anterior sin acceso a sus internos: el de riesgo no sabe de dónde viene el alfa, y el de asignación no decide qué comprar, solo cuánto capital va a cada motor.

El problema

Un screener que mezcla selección, riesgo y asignación en un solo cálculo es imposible de auditar, y sus resultados históricos suelen estar inflados por sesgos de supervivencia.

Qué construyó Aztli

• Screener en cuatro fases sobre el S&P 500: filtrado rápido, enriquecimiento con 10 años de historia SEC, ranking por z-scores y decisión según el régimen de mercado.
• Filtros de calidad deterministas antes del DCF: ROIC de al menos 15 % y deuda/FCF menor a 3x.
• Comité de inversión de cinco agentes (cuantitativo, calidad, riesgo, macro y abogado del diablo) con votación ponderada por perfil.
• API REST, worker de tareas durables, aislamiento por usuario y panel en Next.js 15.

Resultado verificable

Backtesting 2015–2025 point-in-time, sin lookahead y con 90 días de rezago de reporte. El proyecto publica el número point-in-time aunque sea peor que el del universo estático.

Stack

• Python
• FastAPI
• Next.js 15
• SQLite
• SEC EDGAR

Repositorio privado.